Почти всяка бизнес дейност е свързана с риск. Рискът е индикатор за условия или събития, които могат да доведат до загуби. То е пропорционално на вероятността от настъпване на това събитие и размера на щетите, които може да причини.
Напредналите условия на човешкия живот се характеризират с постоянно увеличаване на количеството информация, нарастващата трудност на отношенията както в социалната система, така и с околната среда. В същото време се ускоряват процесите на глобализация, научно и технологично развитие, нараства потреблението на природни ресурси. Това означава, че все повече причини влияят върху характера и посоката на човешката работа и непредвидимостта на това влияние се увеличава. В резултат на това нивото на несигурност на развитието непрекъснато нараства, става все по-трудно да се прогнозират показатели, да се формулират цели и да се изпълняват дейности за постигането им. Всичко това означава, че трябва да се обърне специално внимание на въпросите за изследване на риска.
рискова концепция
Доктрината на риска е в основата на теорията за развитието и дейността на различни системи. Поради огромен брой причиниабсолютно точното прогнозиране на резултатите и състоянията става невъзможно. Това означава, че винаги има възможност за различни сценарии, които всъщност са източник на риск.
Въз основа на обобщаването на различни формулировки може да се представи следната дефиниция: рискът е несигурност в процеса на постигане на целта, вероятност от загуби, неизпълнение на планираните планове..
В широк смисъл, несигурността е присъща на всички области, дори ако те не засягат конкретно човешките дейности. Но въз основа на дефинициите може да се разбере, че категорията риск е свързана не само с вероятностния ход на събитията, но и с отношението на стойността на човек към реалността. В този случай говорим не само за несигурност, но и за вероятни загуби, тъй като човек не се притеснява от възможността за това или онова действие, ако косвеният резултат не засяга неговите интереси. Следователно, по отношение на доминирането на финансовите стойности, рискът се третира главно като атрибут на индустриалните и социално-финансовите отношения. В тази връзка обикновено се използва понятието финансов риск.
Риск причини
Има три основни групи причини:
- непълнота и несигурност на информацията за външната и вътрешната среда (факторът време играе голяма роля: колкото по-късно се изчислява решението, толкова повече възможности за различни неочаквани събития, в резултат на това, толкова по-висок е рискът);
- ограничена способност за получаване и обработка на информация от лицето, отговорно за получаванеторешения в системата за управление като цяло;
- случайно или целенасочено влияние на външни сили и обекти на околната среда, които пречат на постигането на задачите.
В крайна сметка няма значение коя финансова дейност е повече или по-малко засегната от риска. В съвременната икономика все повече се признава, че процесът на управление на дейностите е основно процес на управление на рисковете и изборът на решение се състои в намирането на рационално ниво от тях.
Несигурност
Концепцията за риск се основава на концепцията за несигурност. Разбира се като отсъствие или липса на информация за някакво явление, процес.
Разликата между несигурността и риска в икономиката е, че в първия случай не може да се определи вероятността от резултата от дадено решение. Във втория случай е напълно възможно да се определи вероятността за бъдещия сценарий.
Рискове в икономиката
Неговата степен по икономика е възможността за негативни последици, произтичащи от взаимодействието на елементи като:
- несигурност при постигането на крайните цели;
- вероятност за изход;
- възможност за отклонение от предвидената цел;
- вероятност за загуби от избраната алтернатива.
Всеки от тези елементи може да се появи както отделно, така и в комбинация с останалите.
Основните характеристики на икономическия риск в икономиката са както следва:
- Противоречието като вид дейност. От една страна имаориентацията на риска за постигане на резултати по някакви иновативни начини, от друга страна, води до инхибиране на прогресивните тенденции и появата на разходи.
- Алтернативността се разбира като възможност за избор между различни опции за прогноза.
- Несигурността се разбира като липса на недвусмисленост и незнание на достоверна информация.
Обект на риск в икономиката е икономическа система, чието представяне е неизвестно.
Риск субект е физическо или юридическо лице, което има разрешение да взема решения относно обект.
Признаците за риск в икономиката е набор от следните характеристики:
- парично изразяване на загубите и тяхното количествено измерване;
- нежеланост на загуби;
- непредсказуемост на резултата от сценария;
- вероятност за отрицателни сценарии.
Основни видове
Видове рискове в икономиката са групи, които могат да бъдат установени според критериите за щети в парично изражение.
Таблицата показва основните възможни класификации на тях в икономиката по критерии.
| Знак | Класификация | Подкласификация | Функции |
| Структурно | Собственост | Загуба на собственост | |
| Производство | риск,свързани с въвеждането на нови технологии | ||
| Пазаруване | Неизправности на продукта | ||
| Финансови рискове в икономиката | Получаване на парични щети | ||
| Цена | Промени в цените | ||
| Кредит | Риск от невъзможността на кредитополучателя да плати | ||
| Валута | Промени в обменните курсове | ||
| Ликвиден риск | Рискът от продажба на финансов актив | ||
| Риск от платежоспособност | Риск от дългове | ||
| Оперативно | Свързана с помощ | ||
| Инфлационен | Промяна в макроикономиката в страната | ||
| Знак за възможен резултат | Нетен риск | Вероятност за загуба и отиване до нула | |
| Спекулативен риск | Можете да получите както положителни, така и отрицателни резултати | ||
| Според основната причина за възникване | Естествено-естествено | Рискове,свързани със силите на природата | |
| Екологично | Последствия от замърсяването на околната среда | ||
| Политически | Свързано с промените в политическата ситуация в страната | ||
| Транспорт | Свързано с доставката | ||
| Търговски | Свързан с резултати от търговията |
Цифровата икономика и концепцията за риска
Развитието на цифровата икономика създава някои проблеми, свързани с онлайн заплахите. Ръстът на киберпрестъпленията, съчетан с изтичане на информация, причинява значителни вреди, което означава, че производителите трябва да инвестират сериозно в информационната сигурност, за да се справят с тези рискове.
Специалистите оценяват размера на щетите от рисковете на цифровата икономика само от един инцидент, свързан с информационната сигурност, в размер на 1,6 милиона рубли (за сектора на малките и средни компании) до 11 милиона рубли (за големи руски компании). Националната икономика се бори с недостиг на специалисти по киберсигурност, които правителството трябва да поеме.
Значителни загуби в бизнеса през последните няколко години са свързани с разпространението на шпионски софтуер, който прониква в компютъра и кодира важни данни. Някои от заплахите и рисковете, породени от цифровата икономика, оказват влияние върху развитието на пазара на труда и са свързани с предизвикателството на големи съкращения. Обширната автоматизация на промишлените дейности, съчетана със стандартизирането на основните операции, може успешно да замени човешката работа с робот. В момента роботите решават редица технически проблеми в спестовна каса, например решението за отпускане на заеми на физически лица.
Характеризиране на рисковете в изследването на националната икономика
Рисковете на националната икономика са макроикономически. Те могат да включват онези типове, които се усещат от основната част от населението на страната.
Сред тях са:
- прекратяване на макроикономическата система;
- формиране на диспропорции в отраслите;
- отрицателни промени в националната икономика;
- рискове от процеса на глобализация.
В настоящата криза мерките, предприети от руското правителство за поддържане на финансовата активност в държавата, са изключително необходими.
Промените, настъпващи в икономиката на Руската федерация на настоящия етап, създават най-рисковия фон за всяка финансова работа.
Настоящата криза в световната икономика обхвана всички сфери на живота на руското общество и страната, което предизвика появата и увеличаването на рисковете от различен тип, включително и на макро ниво. Те влияят върху производителността на стопанските субекти и нивото на развитие на икономиката и социалния сектордържави като цяло.
Характерни рискове на руската национална икономика днес:
- липса на средства и забавяне на инвестиционните процеси;
- капитален полет;
- намаляване на кредитирането;
- банков сектор.
Методи за оценка на риска
Мениджърите могат да повлияят върху създаването на стойност за собствениците на бизнес чрез правилно управление на риска. Основната задача е да се определи кои видове от тях ще бъдат по-изгодни за предприятието. Концепциите за управление на риска се променят относително динамично. Това е особено вярно за компании, работещи на пазарите на различни страни. Най-често използваните методи за оценка на риска доскоро оперираха с икономически и финансов анализ. Въпреки това, отклоненията от очакваните стойности все по-често се използват за измерването им. Най-популярните методи за оценка на риска в икономиката днес:
- анализ на отклоненията в добива;
- отклонения в цените;
- ниво на сигурност - въз основа на изчислението на вероятността нормата на възвръщаемост да падне под очакваното ниво;
- Анализът на нивото на стремеж се основава на изчисляването на вероятността за постигане на очакваната норма на възвръщаемост;
- Стойност под риск е мярка, чрез която пазарната стойност на актив или портфейл от активи може да намалее при определени допускания, в определено време и с определена вероятност.
VAR изчисление
Стойност на риска (VaR) е най-често използваният метод за измерване на риска. VaR широкизползвани от банки, застрахователни компании и фирми, участващи в международната търговия. Този метод ви позволява да измерите риска в определен момент и предоставя релевантна информация при вземане на решения. VaR е мярка, създадена по време на разработването на измерване на риска в JP Morgan в началото на 90-те години. Състои се в измерване на рисковете във всички отдели на организацията и превръщането им в една стойност. Тази мярка се основава на анализа на отклоненията на доходите от тези финансови инструменти и техните зависимости. След публикуването на RiskMetrics от JP Morgan, VaR се превърна в широко използвана мярка в управлението на риска, не само във финансовите институции. Терминът стойност под риск може да означава следното:
- максималният размер на средствата, които едно предприятие може да загуби в определен момент от време с определена вероятност;
- набор от статистически и математически процедури за изчисляване на размера на риска;
- набор от процедури, използвани за интегрирана оценка на опасностите;
- VaR като инструмент за измерване за управление на риска.
Въпреки относително високата точност на този метод, неговото ограничение е, че използва данни от минали събития за оценка на бъдещи събития. С това предположение големите движения на пазара (като промени в цените) могат да доведат до много по-големи загуби, отколкото предполага VaR.
Методология за анализ на риска в икономиката
Сред основните им компоненти в икономиката са:
- Описание на задача, обект или процес и дефиницияобхват на анализа.
- Идентификацията на опасността е най-важната стъпка.
- Оценка - определяне, в съответствие с приет стандарт, нивото на риска, съответстващо на очакваната вероятност и тежест на последиците от заплаха.
Сред основните методи за анализ са:
- индуктивен - започва с идентифициране на заплахи и предвижда рисковете, свързани с тях;
- дедуктивно - определяне на причините за заплахите.
Повечето анализи се извършват с помощта на индукционни методи.
Могат да бъдат класифицирани по следния начин:
- Анализ на безопасността на труда - използва се за идентифициране на заплахи, свързани със задачи, изпълнявани на работното място.
- Анализирайте „какво ще стане, ако…” – използвайки метода на мозъчната атака, членовете на екипа анализират обект, процес или позиция, отговаряйки на въпроси, започващи с думите „какво ще се случи, ако” и по този начин предвиждат възможна намеса и последствията от тях.
- Методът за предварителен анализ на заплахите ви позволява преди всичко да съставите списък с опасности, които вече са известни. Освен това, за да се открият възможно най-много нови заплахи, се анализира работата на обект или процес и неговата среда.
- Анализ с помощта на контролни списъци - те са набор от въпроси относно свойствата на системата човек-технически обект. Те могат да бъдат разработени въз основа на изискванията на приложимите разпоредби и в същото време могат да бъдат взети предвид проблеми, специфични за дадено съоръжение или процес.
- HAZOP метод - той се състои в систематичен анализвъзможни отклонения от планирания ход на процеса. Всяко от тези отклонения може да представлява заплаха за безопасността, качеството на продукта или околната среда.
- Метод FMEA - използва се за анализ на рисковете, свързани с технически средства. Анализираният обект е разделен на елементи, като всеки от тях се анализира отделно.
Дедуктивните методи са представени от следните опции:
- Методът на дървото на грешките се използва за определяне на последователността или комбинацията от фактори и условия, които причиняват заплаха. Те могат да бъдат открити по други начини, посочени по-горе. Всяка една от тези заплахи е в анализа на пиковите събития, извършен по този метод, причините за който трябва да бъдат установени. Дървото на грешките е графично представяне на логическите комбинации от събития, които могат да доведат до определено пиково събитие.
- Метод на дървото на събитията - правилата за анализ са подобни. Посоката е различна – започва с идентифициране на възможните причини (застрашаващи фактори) и се стига до дефиниране на последствията, произтичащи от заплахите.
Заключение
Рискът в икономиката е определена вероятност от загуба или загуба на печалба, за разлика от очаквания резултат. Основната му характеристика: опасност и провал.
Риска ситуация възниква, когато три обстоятелства съвпадат:
- вероятност за несигурност;
- избор на опции за прогноза;
- възможност за оценка на бъдещето на избранияопция или алтернатива.
Пазарната икономика и рискът вече са тясно взаимосвързани понятия. Пазарните тенденции днес са тясно свързани със ситуацията на несигурност, която от своя страна предполага риск.
Пазарът е финансова среда, в която сътрудничеството на купувачи и продавачи е сравнително бавно. За да вземат и продават продукти и услуги, операторите сами вземат решения за покупка и продажба, определят цени, обеми на покупки, видове транзакции и т. н. Има цена, която трябва да се плати за финансовата свобода. Равната икономическа свобода на участниците на пазара генерира икономически риск.
